Что такое гэпы на бирже и как их используют инвесторы

Гэпы на финансовых рынках: основы и применение

Каждый, кто торгует на финансовых рынках, должен знать о том, что такое гэп, различные виды гэпов и какие существуют возможности для торговли на гэпах. Давайте приступать!

Почему возникает гэп

Гэпы формируются в результате внебиржевых событий и являются реакцией рынка на значимые новости, финансовые отчеты, макроэкономические показатели, политические события и другие факторы. Например, положительные финансовые результаты компании могут привести к формированию восходящего гэпа, тогда как негативные новости могут вызвать нисходящий гэп. Также гэпы могут возникать из-за разницы во времени между закрытием одной биржи и открытием другой.

Что такое гэп? (Простыми словами)

Гэп, или ценовой разрыв, возникает между закрытием предыдущей торговой сессии и открытием последующей. Гэпы могут иметь различные направления:

• Восходящие гапы
• Нисходящие гапы

Они предоставляют трейдерам и инвесторам ключевую информацию о текущей рыночной динамике и могут использоваться, чтобы определять торговые стратегии. Гэпы используются в рамках технического анализа и обеспечивают трейдеров ценными инсайтами о долгосрочных и краткосрочных тенденциях на рынке.

Причины возникновения ценовых разрывов

Гэп (англ. — разрыв) — термин в техническом анализе потока котировок, которым описывается ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего. Визуально гэпу соответствует разрыв между соседними элементами на графике цены. В биржевой практике на фондовом и товарном рынках термин гэп чаще всего подразумевает, что цена закрытия предыдущей торговой сессии не совпадает с ценой открытия следующего торгового дня (разрыв на графике с дневным таймфреймом).

Изучать рынки и оттачивать свои навыки торговли лучше в безрисковой среде, особенно когда речь идет о гэпах. Вы можете открыть демо-счет, торговля на котором ведется виртуальными средствами в реальных рыночных условиях, таким образом вы сможете прокачать уровень своих знаний, не рискуя при этом потерять средства! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет сегодня.

• Торгуйте без риска на демо-счете
• Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

У этого термина существуют и другие значения, см. GAP. Не следует путать с GAP-анализом — методом стратегического анализа при аудите.

Гэпы в трейдинге: что это такое?

Иногда гэпом также называют существенную разницу между соседними котировками внутри торговой сессии. Обычно это обусловлено неожиданными новостями, когда разница между котировками может быть в 5 и более раз больше обычной. На графике с дневным таймфреймом такой гэп не отображается в виде разрыва — формируется удлинённый элемент. Но на более подробных графиках такой гэп может отобразиться.

Гэп визуально виден на графиках, основанных на фиксированных по длительности таймфреймах с отображением как цен открытия так и закрытия. Обычно это графики в форме японских свечей или баров. На графиках в другой форме — ломаной линии по ценам закрытия, крестиков-ноликов, рэнко, каги — гэпы не видны.

Примеры гэпов (ценовых разрывов)

Разрывы бывают в двух направлениях:

1. Восходящий гэп – когда цена открытия следующего торгового дня выше цены закрытия предыдущего дня.
2. Нисходящий гэп – когда цена открытия следующего торгового дня ниже цены закрытия предыдущего дня.

Разрывы чаще наблюдаются на рынках фьючерсов, реже — на рынках акций и на рынке Форекс. Их причина чаще всего заключается в том, что трейдеры могут быстро реагировать на неожиданные финансовые новости размещением ордеров на покупку/продажу, смещающих цены так сильно, что это вызывает разрывы.

Виды гэпов

Существует 4 основных вида разрывов:

1. Обычный гэп – возникает, когда цена открытия следующего торгового дня значительно отличается от цены закрытия предыдущего дня.

2. Изолированный гэп – возникает внезапно и без каких-либо предвестников.

3. Продолжающийся гэп – возникает, когда цена открытия следующего торгового дня продолжает двигаться в том же направлении, что и цена закрытия предыдущего дня.

4. Скрытый гэп – возникает внутри диапазона предыдущей свечи, указывая на нестабильность рынка.

Как использовать гэпы в трейдинге

Гэпы могут быть полезным инструментом для трейдера, так как они могут дать представление о направлении движения цены и помочь принять решение о входе или выходе из позиции. Ниже мы рассмотрим несколько способов использования гэпов в трейдинге.

Если на рынке возникает продолжающийся гэп, это может служить подтверждением текущего тренда. Например, если цена актива открылась с гэпом вверх, это может означать, что рынок находится в состоянии бычьего тренда. Такой гэп может быть сигналом для трейдера о входе в позицию на продолжение движения цены вверх.

Зона поддержки и сопротивления

Гэпы могут также служить индикатором зон поддержки и сопротивления на рынке. Если цена открытия следующего торгового дня находится вблизи уровня поддержки или сопротивления, это может указывать на то, что эта зона является сильной и может повлиять на движение цены в будущем. Такие гэпы могут быть сигналом для трейдера о входе в позицию на отскок или пробой уровня.

Некоторые трейдеры специализируются на торговле гэпами, используя их как основной инструмент для входа и выхода из позиций. Такие трейдеры могут использовать различные стратегии для торговли гэпами, например, ожидание заполнения гэпа или торговлю на открытии следующего торгового дня. Однако, такой подход требует определенных знаний и навыков, поэтому не рекомендуется начинающим трейдерам.

Часто задаваемые вопросы

Гэпы могут возникать по разным причинам, например, в результате важных экономических событий, выпуска важной информации о компании или отрасли, изменения в политике или валютном рынке. Они также могут быть вызваны низкой ликвидностью на рынке или неожиданными событиями, такими как природные катаклизмы или террористические акты.

Можно ли предсказать гэпы?

Нет, нельзя предсказать гэпы с полной уверенностью. Однако, трейдеры могут использовать различные инструменты и анализировать рынок, чтобы попытаться определить вероятность возникновения гэпа.

Какие риски связаны с торговлей гэпами?

Торговля гэпами может быть достаточно рискованной, так как гэпы могут заполняться не всегда и не сразу. Трейдеры должны быть готовы к возможным потерям и иметь стратегию управления рисками.

Можно ли заработать на гэпах?

Да, некоторые трейдеры успешно зарабатывают на торговле гэпами. Однако, это требует определенных знаний и навыков, поэтому не рекомендуется начинающим трейдерам.

Какие инструменты можно использовать для анализа гэпов?

Для анализа гэпов можно использовать различные инструменты, например, графики цен, объемы торгов, новостные и экономические календари. Также существуют специальные индикаторы, которые помогают отслеживать и анализировать гэпы.

Гэпы в трейдинге – это важный инструмент, который может помочь трейдеру принять решение о входе или выходе из позиции. Они могут служить индикатором направления движения цены и зон поддержки и сопротивления на рынке. Однако, торговля гэпами требует определенных знаний и навыков, поэтому не рекомендуется начинающим трейдерам. Важно помнить о возможных рисках и иметь стратегию управления рисками при торговле гэпами.

Вопрос автоматизации бизнес-процессов всегда был актуален для большого количества современных компаний, и в последние несколько лет тренд на автоматизацию набирает всё большие обороты.

Информационные системы (ИС) и их виды

Информационные системы (ИС) играют важную роль в повышении качества бизнес-процессов компании, включая стратегическое планирование, прогнозирование и оценку эффективности бизнеса в целом.

Виды информационных систем

На рынке существует множество типов ИС, отличающихся своими особенностями и возможностями. Наиболее распространенные среди них включают:

• BI (Business Intelligence)
• ERP (Enterprise Resource Planning)
• CRM (Customer Relationship Management)
• CPM (Corporate Performance Management)
• EPM (Enterprise Performance Management)
• BPM (Business Process Management)

Выбор подходящей информационной системы

Важно понимать, что каждая из перечисленных выше аббревиатур представляет разные типы информационных систем. При выборе подходящей ИС необходимо учитывать специфику бизнеса компании и конкретные задачи, которые нужно решить.

FI компании GlowByte

Компания GlowByte специализируется на внедрении информационных систем, включая FI (Financial Intelligence). Наша команда имеет большой опыт внедрения систем различных отраслей и может помочь вам выбрать подходящий продукт.

Типы информационных систем

Возможно, вы слышали о таких системах, как CPM, EPM и BPM, и считали их схожими. Однако каждая из них имеет свои особенности и предназначена для определенных задач. Ниже распишем, когда и какой тип системы рассматривать:

1. CPM (Corporate Performance Management) – помогает повысить эффективность управления корпоративными процессами.

Ранее в России активно использовались продукты мировых гигантов данной отрасли, но сейчас все большую популярность набирают отечественные аналоги, которые представляют собой достойную альтернативу.

ERP-системы

Определение ERP-системы от мирового лидера SAP:

ERP-система (Enterprise Resource Planning) – это интегрированное программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать бизнес-процессы компании и обеспечивает централизованное управление ресурсами.

ERP (enterprise resource planning) – это планирование ресурсов предприятия. В наиболее общем виде ERP можно определить как совокупность всех базовых бизнес-процессов, необходимых для управления компанией: финансы, управление персоналом, производство, цепочка поставок, услуги, закупки и многое другое. На самом базовом уровне ERP помогает эффективно управлять всеми этими процессами в интегрированной системе. Её часто называют системой ведения записей в организации.

Несмотря на то, что системы направлены на достижение схожих целей, они совершенно разные. ERP-системы нацелены на оптимизацию бизнес-функций с целью максимизации прибыльности, в то время как системы CPM пытаются контролировать бизнес-функции, чтобы гарантировать их эффективную работу. И CPM, и ERP рассматривают комплексную информацию по компании, однако при этом ERP больше фокусируется на отображении информации по текущим бизнес-процессам, тогда как CPM больше нацелена на прогнозирование и планирование.

Важно отметить, что решения класса CPM, в первую очередь, аналитические. Это не учётные системы ERP, содержащие информацию на более детальном уровне (например, проводка или отдельная финансовая операция, которых в день может быть десятки тысяч), уровень представления данных в CPM – управленческая статья и аналитики более агрегированного содержания.

Таким образом, эти две системы чрезвычайно совместимы друг с другом и могут работать вместе: при таком сценарии CPM может, например, использовать фактические данные, аккумулируемые в рамках ERP, для проведения анализа и построения прогноза и/или плана в CPM и трансформировать данные в управленческие аналитики и МСФО.

Разберёмся с последней аббревиатурой – BI.

Самое понятное определение нашлось в данной статье:

Business intelligence (BI) – это набор практик по сбору, структурированию, анализу и превращению сырых данных в картину бизнеса, позволяющую принимать решения. BI применяет методики и инструменты, преобразующие неструктурированные массивы данных, компилируя их в понятные отчёты или информационные дашборды.Основное предназначение BI – создавать картину бизнеса и обосновывать принятие решений при помощи данных.

В организациях объёмы данных колоссальны, анализировать их пользователям, принимающим решения, в виде простого “полотна” невозможно, это не позволит быстро сделать правильные выводы и принять управленческие решения.

Мы бы назвали BI-системы, говоря простыми словами, агрегатором и обработчиком большого объёма данных. Они объединяют информацию из нескольких каналов в единую аналитику и позволяют строить над этими данными понятные и удобные дашборды, проанализировав которые, можно быстро узнать о проблеме и принять верное управленческое решение.

В сравнении с СPM BI-системы больше делают акцент на визуализации предподготовленных данных, получаемых, например, из БД с минимально необходимыми расчётами. На практике в CPM-системах может функционировать модуль BI, который дополняет возможности CPM по презентации обработанных данных, но основной фокус делается на их преобразование на аналитическом уровне с более мягкими требованиями к визуализации результата.

Более детально сравним перечисленные системы в таблице:

Так сложилось, что одним из основных пользователем CPM систем являются финансовые отделы компаний, но на схеме также видно, что в процессе планирования и бюджетирования другие направления также активно работают в CPM-системах. Когда происходит одновременная работа различных отделов внутри одной CPM-системы, это даёт синергию, так как данные сразу ведутся для всех пользователей в одном виде, всё планирование строится в едином подходе, что делает процесс более прозрачным и понятным, а также, что немаловажно, действия пользователей мгновенно влияют на отчёты друг друга: не нужно ждать, пока данные прогрузятся из одной системы, в которую вы внесли данные, в другую систему, через которую вы смотрите отчёты.

Некоторые компании переходят с бюджетирования в Excel на CPM-системы. Это обосновано структурой построения моделей в CPM: если Excel позволяет проводить неструктурированные (произвольные) вычисления, что может привести к последующим сложностям в финансовом аудите и большому количеству ошибок в вычислениях, связанных с человеческим фактором, то CPM обеспечивает прозрачность данных за счёт единообразных формул, разграничения прав доступа и настройки форм ввода.

CPM-системы функционируют как on-premise (на собственных серверах заказчика), так и в облаке, причём трендом сейчас являются именно облачные решения. При таком варианте размещение приложения происходит в сети удаленных серверов, а не в расположении самой компании, что позволяет снизить эксплуатационные и капитальные затраты.

Исторически СPM-системы обеспечивали перенос данных из электронных таблиц в более надёжные решения, что давало возможность сотрудникам экономить время на операциях с данными и сверке и больше времени уделять анализу. Современные системы, несомненно, сохраняют эти преимущества, но теперь ещё и используют новейшие технологии – искусственный интеллект и машинное обучение. Благодаря им финансовые руководители могут принимать более эффективные решения за счёт выявления скрытых закономерностей и ценных сведений в данных за прошлые периоды. Автоматизация позволяет финансовым специалистам высвободить ценное время и посвятить его операциям и руководящим действиям для разработки новых возможностей и увеличения прибыли, повышая доверие к используемым данным.

В целом у компаний, которые приходят к пониманию необходимости изменений, есть общие черты: использование текущих инструментов ограничивает управляемость бизнес-процессами, и они не соответствуют предполагаемому масштабу бизнеса.

Мы подготовили чек-лист признаков, указывающих на то, что бизнесу требуется CPM-система:

В следующей публикации планируем рассказать о том, какие отечественные CPM-решения есть на российском рынке и чем они хороши.

Теги: glowbytecrm-системыcpm-системыbi-системыфинансовая отчётностьfinancial intelligenceуправление эффективностьюexcelcrmcpm

Итак, на рынке существуют различные виды гэпов.

Давайте рассмотрим различные виды ценовых разрывов, которые могут возникнуть на Форекс и других финансовых рынках. Для каждого типа гепа, который мы проанализируем, мы предложим торговую стратегию для работы с этим самым гэпом.

Это самый распространенный вид гэпа на финансовых рынках.

При торговле с кредитным плечом простой гэп представляет меньший риск, но и меньше возможностей для трейдера. Его можно использовать в краткосрочной торговой стратегии.

Если что-то из вышеперечисленного все таки произошло, вы можете ожидать появления гэпа. В этом случае стратегия торговли на гэпах является краткосрочной или даже внутридневной – простой гэп на рынке заполняется всего несколькими свечами.

К слову, вы можете установить наш эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition для MT4 и MT5, который поможет вывести вашу торговлю на новый уровень, совершенно бесплатно. Вы получите доступ к готовому техническому анализу по широкому спектру финансовых инструментов, продвинутым видам ордеров и расширенному набору торговых индикаторов.

➤ Гэп на пробой

Вы можете начать торговать на гэпах всего в три шага:

Вы также можете посмотреть короткое видео о том, как открыть торговый счет в Admirals:

Вы можете бесплатно открыть торговый демо-счет в Admirals и торговать виртуальными средствами, пока не будете готовы к открытию реального счета. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Популярные вопросы о гэпах

На графике гэп выглядит как достаточно большой разрыв или пробел между двумя соседними свечами.

Продолжайте свое обучение

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Дивидендный гэп

Дивидендный гэп возникает, когда компания выплачивает дивиденды акционерам, — стоимость акций снижается на величину выплаченных дивидендов, и гэп сдвигается вниз. Трейдеры часто ожидают, что дивидендные гэпы в скором времени закроются и стоимость ценных бумаг восстановится. Поэтому они могут использовать дивидендные гэпы, чтобы зарабатывать на падении и росте акций в краткосрочном периоде.

День, в который компания закрывает реестр акционеров и который вызывает падение котировок, называется дивидендной отсечкой. Дата отсечки известна заранее — ее можно посмотреть в нескольких источниках:

Иногда стоимость акций растет в течение одного месяца перед дивидендной отсечкой. Затем она падает и может не восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Это зависит от разных факторов, таких как отчетность компании и ситуация на рынке. Если окажется, что финансовые показатели бизнеса упали, то стоимость акций может долго не возвращаться к предыдущему уровню.

Закрытие гэпа

Когда гэп закрывается или заполняется, это означает, что цена актива вернулась к тому уровню, который был до гэпа. Обычно гэпы истощения заполняются с наибольшей вероятностью, поскольку они сигнализируют об окончании ценового тренда. И наоборот, гэпы продолжения и прорыва заполняются значительно реже, поскольку они подтверждают направление тренда.

Когда гэпы заполняются в течение того же торгового дня, в котором они возникли, появляются затухание или фейдинг. Например, компания объявляет о высокой прибыли на акцию за этот квартал. Из-за этого при открытии торгов появляется гэп вверх — стоимость акций при открытии была значительно выше стоимости акций при закрытии. Теперь предположим, что в течение дня инвесторы замечают, что в отчете о прибылях и убытках видны некоторые недостатки, и начинают продавать акции. В результате цена акций достигает уровня вчерашнего закрытия — гэп закрывается.

Но гэпы не обязательно должны закрываться или отражать определенную динамику. Это относительно сложный инструмент технического анализа, поэтому его стоит использовать только опытным инвесторам, которые понимают, как работает рынок, и могут анализировать динамику ценных бумаг. Если неправильно вложить средства на основе гэпов, то можно просто потерять все свои вложения.

Кратко

Гэп продолжения (ускорения) указывает на продолжение текущего тренда. Если гэп продолжения формируется в направлении текущего движения цен, это может подтверждать силу тренда. Когда трейдеры видят такой гэп, они могут усилить свои позиции в направлении гэпа.

Торговый гэп (обычный) формируется в результате небольших колебаний цен между торговыми сессиями. Эти гэпы обычно могут быть вызваны изменениями в ликвидности или небольшими новостями. Трейдеры могут рассматривать торговые гэпы как шумы рынка и ожидать, что цены скоро вернутся к предыдущим уровням.

Гэп истощения появляется близко к концу долгосрочного тренда и предвещает разворот. Этот тип гэпа может быть предупреждением для трейдеров о возможности окончания текущего тренда и начале противоположного движения цен.

Каждый вид гэпа предоставляет уникальные сведения о состоянии рынка и психологии трейдеров. Однако важно помнить, что не все гэпы обязательно будут закрыты. Рынок всегда подвержен изменениям, и некоторые гэпы могут оставаться открытыми длительное время. Трейдеры и инвесторы должны сочетать анализ гэпов с другими инструментами и индикаторами, чтобы принимать взвешенные торговые решения и эффективно управлять рисками своих инвестиций.

Что значит закрыть гэп и возможно ли его заполнение?

Инвестиционные идеи от экспертов нашего сервиса, разбор последних новостей рынка, анализ крупных игроков российского рынка и ссылки на эфиры.

Узнать секреты рынка

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.